تنظیمات تجزیه و تحلیل نسبت در Amibroker

برای مشاهده گزارش آخرین پشتی ، به سادگی روی دکمه گزارش در پنجره تجزیه و تحلیل اتوماتیک کلیک کنید. برای مشاهده نتایج تمام Backtest گذشته ، روی دکمه گزارش روی دکمه گزارش کلیک کنید و گزینه Report Explorer را انتخاب کنید. این پنجره گزارش Explorer را نشان می دهد که لیست تمام پشتی های انجام شده را نشان می دهد. اگر بر روی خط دو بار کلیک کنید - گزارش مفصل نشان داده می شود.

گزارش جدید در مقایسه با قدیمی بسیار افزایش یافته است. این شامل آمار جداگانه برای همه ، طرف های طولانی و کوتاه و همچنین تعداد زیادی از معیارهای جدید است. با شناور کردن ماوس خود روی نام فیلد داده شده می توانید در شکل داده شده کمک کوتاهی دریافت کنید. توضیحات را در ابزار ابزار مشاهده خواهید کرد. توضیحات کوتاه نیز در زیر آمده است:

قرار گرفتن در معرض ٪ - 'قرار گرفتن در معرض بازار سیستم معاملاتی که بر اساس نوار محاسبه می شود. جمع قرار گرفتن در معرض نوار تقسیم بر تعداد میله ها. قرار گرفتن در معرض تک نوار ارزش موقعیت های باز است که توسط سهام نمونه کارها تقسیم می شود.

بازده تنظیم شده ریسک خالص ٪ - سود خالص ٪ تقسیم بر قرار گرفتن در معرض ٪

بازده سالانه ٪ - بازده سالانه مرکب (ماشین)

بازده تنظیم شده ریسک ٪ - بازده سالانه تقسیم بر قرار گرفتن در معرض ٪

avgسود/ضرر ، همچنین به عنوان انتظار ($) شناخته می شود - (سود برندگان + از دست دادن بازنده ها)/(تعداد معاملات) ، نشان دهنده افزایش/ضرر دلار پیش بینی شده برای هر تجارت است

avgسود/ضرر ٪ ، همچنین به عنوان انتظار (٪) شناخته می شود - (٪ سود برندگان + ٪ از دست دادن بازنده ها)/(تعداد معاملات) ، نشان دهنده درصد افزایش/ضرر در هر تجارت است

avgمیله های نگهدارنده - مجموع میله ها در معاملات / تعداد معاملات

حداکثرمعاملات تجاری - بزرگترین اوج کاهش دره که در هر تجارت واحد تجربه شده است. هرچه بهتر باشد

حداکثرتجارت ٪ کاهش - بزرگترین اوج کاهش درصد دره که در هر تجارت واحد تجربه شده است. هرچه بهتر باشد

حداکثرپیش بینی سیستم - بزرگترین اوج کاهش دره که در سهام نمونه کارها تجربه شده است. هرچه بهتر باشد

حداکثرSystem ٪ Drawdown - بزرگترین اوج کاهش درصد دره که در سهام نمونه کارها تجربه شده است. هرچه بهتر باشد

ضریب بازیابی - سود خالص تقسیم بر حداکثر. تغییر سیستم

CAR/MAXDD - بازده سالانه مرکب تقسیم بر حداکثر. کاهش سیستم. خوب اگر بزرگتر از 2 باشد

RAR/MAXDD - بازده تنظیم شده ریسک تقسیم شده توسط حداکثر. کاهش سیستم. خوب اگر بزرگتر از 2 باشد.

فاکتور سود - سود برندگان تقسیم بر ضرر بازنده ها

نسبت بازپرداخت - میانگین میانگین برنده / میانگین ضرر

خطای استاندارد - خطای استاندارد اندازه گیری خط عدالت را اندازه گیری می کند. پایین تر بهتر

نسبت ریس ک-پاداش - اندازه گیری رابطه بین ریسک ذاتی در یک تجارت در سیستم در مقایسه با سود بالقوه آن. بالاتر بهتر استمحاسبه شده به عنوان شیب خط عدالت (بازده سالانه مورد انتظار) با خطای استاندارد آن تقسیم می شود.

شاخص زخم - ریشه مربع جمع آوری های مربع تقسیم بر تعداد میله ها

Ulcer Performance Index - (Annual profit - Tresury notes profit)/Ulcer Index'>شاخص عملکرد زخم. در حال حاضر Tresury یادداشت های سود در 5. 4 سخت است. در نسخه آینده برای این کار تنظیم کاربر وجود خواهد داشت.

نسبت شارپ معاملات - اندازه گیری بازده تعدیل ریسک سرمایه گذاری. بالاتر از 1. 0 خوب است ، بیش از 2. 0 بسیار خوب است. اطلاعات بیشتر http://www.stanford. edu/~WFSHARPE/ART/SR/SR. HTM. محاسبه: میانگین میانگین درصد بازده و انحراف استاندارد بازده محاسبه می شود. سپس این دو شکل با ضرب آنها با نسبت (numberofbarsperyear)/(avgnumberofbarspertrade) سالانه می شوند. سپس نرخ بازده آزاد ریسک (در حال حاضر 5 کدگذاری شده 5) از بازده متوسط سالانه کم می شود و سپس با انحراف استاندارد سالانه بازده تقسیم می شود.

k-رده - ناسازگاری در بازده را تشخیص می دهد. باید 1. 0 یا بیشتر باشد. نسبت K بالاتر بازده سازگارتر است که ممکن است از سیستم انتظار داشته باشید. شیب رگرسیون خطی خط عدالت ضرب شده توسط ریشه مربع مجموع انحرافات مربع تعداد نوار تقسیم شده توسط خطای استاندارد خط عدالت ضرب شده توسط ریشه مربع تعداد میله ها. اطلاعات بیشتر: سهام و کالاهای V14: 3 (115-118): عملکرد سیستم اندازه گیری توسط لارس N. Kestner

کدگذاری رنگ در گزارش Backtest (جدید در 5. 60)

نسخه 5. 60 گزارش Backtest پیشرفته را به ارمغان می آورد: مقادیر "خوب" و "بد" در گزارش Backtest. برخی از معیارهای موجود در گزارش Backtest دارای کد رنگی هستند. آبی به معنی "خنثی" ، سبز به معنی "خوب" است ، قرمز به معنی "بد" است. معیارهایی که رنگ نشده اند همیشه سیاه هستند. این کدگذاری رنگی البته دلخواه است و فقط باید به عنوان راهنمایی استفاده شود. با "قرمز" به عنوان یک پرچم هشدار دهنده و مشاوره رفتار کنید تا ارزش را با جزئیات بررسی کنید.

از هم اکنون معیارهای زیر رنگ آمیزی می شوند: سود خالص ، سود خالص ٪ - بد< 0, good >0 سود سالانه ٪ ، بد< 0, neutral betwen 0 and 10, good >10 rar ٪ بد< 0, good >(10 / قرار گرفتن در معرض) AVG. سود/ضرر همه معاملات (انتظار $) - بد< 0, good >0 AVG سود/ضرر ٪ همه معاملات (انتظار ٪) - بد< 0, good >0 حداکثرSystem ٪ Draw d-بد: DD بدتر ا ز-30 ٪ ، خنثی: DD بی ن-30 و-10 ٪ ، خوب --10 ٪ تا 0 ٪ ماشین/maxdd ، rar/maxd d-بد< 1, neutral between 1 and 2, good >2 عامل بهبودی - بد< 1, neutral between 1 and 2, good >2 نسبت بازپرداخت - بد< 1, neutral between 1 and 2, good >2