استراتژی های معاملاتی CCI

CCI (شاخص کانال کالا) در سال 1980 توسط دونالد لامبرت توسعه یافت. این شاخص یک نوسان ساز است که مانند اکثر شاخص های موجود در این گروه ، به شناسایی دوره های بازارهای بیش از حد یا بیش از حد کمک می کند.

این یک نوسان ساز خطی است که شبیه RSI است ، اما ویژگی ها و مزایای خاص خود را دارد. در مورد نشانگر CCI چه ویژه ای دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در تجارت چیست؟

اصول و ویژگی های CCI

نشانگر CCI نشان می دهد که سطح قیمت فعلی بسیار بالاتر از حد متوسط است. دوره متوسط متحرک توسط معامله گر تعیین می شود.

هرچه انحراف قیمت در کوتاه مدت نسبت به مقدار متوسط آن قوی تر باشد ، بالاتر (در صورت صعود) یا پایین تر (پایین آمدن) خط نوسان ساز از نقطه صفر می رود.

بیشتر اوقات خط نشانگر بین سطوح +100 و-100 نوسان می کند. هنگامی که خط از این محدوده خارج می شود ، سیگنالی در مورد دارایی بیش از حد یا بیش از حد به دست می آورید.

این یک سیگنال اساسی از شاخص کانال کالا است.

نشانگر CCI در نمودار

CCI ، بر خلاف RSI یا نوسان ساز تصادفی ، با سطح +100 و-100 محدود نیست.

خط شاخص کانال کالا ممکن است به سط ح-200 و-300 سقوط کند ، که فقط نشان می دهد که روند نزولی بسیار قوی است و بازار در حالت فراز و نشیب عمیق قرار دارد.

فرمول شاخص

نشانگر CCI مطابق فرمول زیر ترسیم شده است:

CCI = (0. 015*انحراف استاندارد) / (قیمت معمولی - SMA)

• در این فرمول "قیمت معمولی" میانگین حسابی از حداقل ، حداکثر و نزدیک شمع است.
• SMA یک خط متوسط در حال حرکت است که در یک دوره معین با قیمت های معمولی ترسیم می شود.
• 0. 015 ثابت ثابت است.
• انحراف استاندارد یک میانگین متحرک ساده است که نه با قیمت های معمولی بلکه با ارزش (قیمت معمولی - SMA) ترسیم می شود. یعنی ابتدا باید یک مقدار متوسط متحرک ساده را از مقدار قیمت معمولی کم کنید و سپس یک بار دیگر مقدار به دست آمده را با فرمول SMA به طور متوسط متوسط کنید.
• دوره متوسط متحرک همیشه یکسان است.

تجارت را با یک کارگزار برنده جایزه شروع کنید!

تنظیم نشانگر CCI

شاخص کانال کالا به همان روشی که شاخص های دیگر ترسیم می شود. دو روش برای ترسیم نشانگر وجود دارد:

1. شما باید "Insert" - "شاخص ها" را در منوی اصلی پلت فرم تجارت انتخاب کنید و سپس "شاخص کانال کالا" را در "نوسان ساز" پیدا کنید.
2. روی نماد "لیست شاخص ها" (با یک سبز به علاوه) در بالای نوار ابزار کلیک کنید."نوسان سازها" - "شاخص کانال کالا" را انتخاب کنید.

طرح فهرست کانال کالا

نسخه دوم در عمل کمی سریعتر و راحت تر است.

پنجره تنظیمات نشانگر پس از انتخاب آن در نمودار باز می شود. تنها پارامتر تغییر یافته دوره است ، اما تمام مقادیر موجود در فرمول شاخص را تحت تأثیر قرار می دهد.

وضوح شاخص به مقدار دوره همانطور که در سایر نوسان سازها وجود دارد بستگی دارد.

خط CCI در حالی که دوره کوچک است به سرعت از سطح به سطح دیگر حرکت می کند و به آرامی حرکت می کند و در صورت بزرگ بودن دوره ، بیشتر در حدود نقطه صفر نوسان می کند.

تنظیمات نشانگر برای تجارت

همچنین می توان سطح افقی را در برگه "سطح" در پنجره تنظیمات اضافه یا حذف کرد.

تجارت شاخص کانال کالا

مؤثرترین روش برای استفاده از شاخص کانال کالا ، مانند اکثر اسیلاتورها ، استفاده از آن به عنوان فیلتر است.

با این حال ، این شاخص همچنین می تواند سیگنال های بسیار قابل اعتماد را برای ورود به بازار فراهم کند.

چگونه با شاخص کانال کالایی تجارت کنیم؟

Overbought و Oversold سیگنال های اصلی نوسان ساز مربوط به CCI هستند. سفارشات با این سیگنال ها به شرح زیر باز می شوند:

1. هنگامی که خط نشانگر CCI از سطح +100 از پایین عبور می کند ، سپس آن را در جهت مخالف معکوس می کند و از آن عبور می کند ، یک سفارش فروش باز می شود.
2. هنگامی که خط نشانگر زیر سط ح-100 قرار می گیرد و سپس از آن در جهت مخالف عبور می کند ، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.

سیگنال فروش در طول نقطه بیش از حد

شایان ذکر است که چنین سیگنالهایی اغلب به نظر می رسند و بسیاری از آنها در پایان نادرست هستند.

بهتر است یک شاخص اضافی به سیستم اضافه کنید یا دامنه نوسان طبیعی را افزایش دهید تا سیگنال های کاذب فیلتر شود.

برای این ماده می توان سطح بیش از حد/Oversold را به +150/-150 یا +200/-200 منتقل کرد.

شاخص های همگرایی/واگرایی

واگرایی یکی از قوی ترین سیگنال های نوسان ساز محسوب می شود.

واگرایی صریح و همگرایی ها بسیار کمتر از ورود به مناطق بیش از حد و بیش از حد تشکیل می شوند ، بنابراین آنها سیگنال قابل اطمینان تری تولید می کنند.

همگرایی و واگرایی را می توان با ترسیم خطوط از طریق دو یا چند افراطی محلی بر روی نمودار و شاخص محلی مربوطه Extrema شناسایی کرد.

هنگامی که خط روند در نمودار قیمت و خط روند روی نشانگر در جهت های مخالف حرکت می کند ، احتمال تغییر روند زیاد وجود دارد.

فروش سیگنال واگرایی

سفارشات همگرایی و واگرایی به روش زیر باز می شود:

1. هنگامی که در زمان صعود آخرین حداکثر محلی حداکثر بیشتر از حالت قبلی (خط اتصال آنها به سمت بالا) و آخرین شاخص محلی افراطی پایین تر از قسمت قبلی است (خط به سمت پایین هدایت می شود) ، سفارش فروش استباز شد
2. هنگامی که در زمان پایین آمدن ، حداقل حداقل نسبت به مورد قبلی پایین تر است و حداقل حداقل شاخص بالاتر از نسخه قبلی است ، یک سفارش خرید باز می شود.

هنگامی که خط از نشانگر در محدوده مخالف عبور می کند ، می توانید با سیگنال های شاخص کانال Commodity Extrics Export را نیز خارج کنید.

هر سفارش باید با از دست دادن توقف محافظت شود (روی یک افراط محلی یا در سطح کلیدی قیمت).

استراتژی کوتاه مدت CCI + مار

بگذارید یک شاخص دیگر اضافه کنیم - یک میانگین حرکت ساده با دوره 100 - به سیستم CCI برای بهبود کیفیت سیگنال ها و بر این اساس ، راندمان معاملات.

بهتر است از استراتژی CCI + MA برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنید و سفارشات را هنگام بازپس گیری قیمت از MA باز کنید.

در این حالت از میانگین متحرک به عنوان یک خط پشتیبانی/مقاومت استفاده می شود.

M15 بازه زمانی بهینه برای تجارت است ، اما اجازه می دهیم در M5 نیز مقیاس بندی اضافه کنیم.

سفارشات به روش زیر باز می شوند:

1. هنگامی که CCI از منطقه Oversold خارج می شود و خط قیمت از نمودار متوسط حرکت از پایین عبور می کند ، یک سفارش خرید باز می شود.
2. هنگامی که CCI از سطح +100 از پایین عبور می کند و قیمت از میانگین متحرک در همان جهت عبور می کند ، یک سفارش فروش باز می شود.

سیگنال خرید با استفاده از استراتژی CCI + مار

ساده ترین راه برای خروج از سفارش ، ضرر و زیان متوقف شده و سود است.

نکته اصلی حفظ نسبت 3: 1 P/L است (به عنوان مثال ، برنامه ریزی برای کسب 30 امتیاز با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه به یک ترتیب).

استراتژی تجارت CCI ، MACD و PARABOLIC SAR

در پایان ، اجازه دهید نگاهی به یک استراتژی پیچیده تر CCI بیندازیم که با این وجود ، هم برای مبتدیان و هم برای بازرگانان حرفه ای فارکس مناسب است.

معامله گران مبتدیان قادر خواهند بود به سرعت استراتژی را از طریق قوانین روشن ورود به سیستم درک کنند و معامله گران باتجربه قادر به بهبود سیستم و دستیابی به راندمان حتی بیشتر با آن خواهند بود.

تمام شاخص های موجود در سیستم (CCI ، MACD و PARABOLIC SAR) با تنظیمات پیش فرض تنظیم شده اند. H4 بازه زمانی بهینه برای تجارت است.

سفارشات فروش با این استراتژی تحت شرایط زیر باز می شوند:

1. نشانگر SAR پارابولیک موقعیت را تغییر می دهد و در بالای نمودار تجارت قرار می گیرد.
2. هیستوگرام MACD از خط عبور می کند.
3. CCI منطقه بیش از حد را ترک می کند و زیر سطح +100 قرار می گیرد.

سیگنال فروش با سیستم CCI + MACD + PARABOLIC

سفارشات خرید در شرایط مخالف باز می شوند.

این سیستم با بستن موقعیت ها انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

با توجه به بازه زمانی 4 ساعته ، یک معامله گر می تواند به صورت دستی ضرر توقف را جابجا کند و قیمت خروج را با استفاده از نشانگر پارابولیک تعیین کند.

بنابراین ، شما می توانید بدون محدود کردن سود خود به یک سطح از پیش تعیین شده ، از کل روند سرمایه گذاری کنید.

این استراتژی معاملاتی بهترین نتیجه را برای تجارت آنلاین فارکس دارد ، اما برای سهام توصیه نمی شود زیرا ابزارهای مختلف تمایل به پویایی عملکرد متفاوت قیمت دارند.

مزایا و معایب CCI

شاخص کانال کالا یک شاخص قابل اعتماد و مؤثر است ، اما دارای مضرات آن نیز هست.

به طور خاص ، برای شناسایی نقاط ورود به بازار (به ویژه در رابطه با سایر شاخص ها) خوب است ، اما بهتر است از سیگنال های سنتی برای بستن موقعیت ها استفاده کنید.

نکته این است که وقتی یک روند قوی وجود دارد ، CCI خیلی سریع از بیش از حد به منطقه Oversold و برعکس حرکت می کند ، و اگر این به عنوان یک سیگنال معکوس تلقی شود ، بیشتر سود حاصل از موقعیت اصلی را می توان از دست داد.

در کل ، CCI "بازیکن تیم" خوبی است که نتایج خوبی را در رابطه با سایر شاخص ها نشان می دهد.

با این حال ، ایده خوبی نیست که فقط با استفاده از سیگنال های شاخص کانال کالا ، سفارشات را باز کنید ، زیرا CCI ، مانند اکثر نوسان ساز ، اول از همه فیلتر ایجاد شده برای حذف سیگنال های کاذب دیگر است.

متداول استراتژی های اصلی تجارت CCI

شاخص کانال کالا یا CCI یک شاخص فنی است که برای شناسایی روند بازار تهیه شده است. اگرچه در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالایی توسعه یافته بود ، اما می توان آن را به همان اندازه با سهام و با ارز استفاده کرد. این شاخص به طور معمول در محدوده +100 ت ا-100 حرکت می کند ، اما برخلاف سایر نوسان سازها محدود به آن محدوده نیست. در حقیقت ، از حرکات بالاتر از +100 یا زی ر-100 در بعضی موارد به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده می شود زیرا نشان می دهد که بازار به شدت صعودی یا نزولی است و وقتی به سطح شدید برسند که بازار بیش از حد یا بیش از حد باشد.

معامله گران حرفه ای از CCI استفاده می کنند تا به آنها اطلاع دهند که چه زمانی یک روند تقویت یا تضعیف شده است. به عنوان مثال ، تجارت طولانی تا زمان افزایش بالاتر از +100 توسط CCI انجام نمی شود. هنگامی که نشانگر بالاتر از آن باشد ، وقتی واقعاً روند صعودی شروع می شود ، و هنگامی که سود جدی قادر به استخراج از بازارها باشد. در حالی که برخی از معامله گران به محض عبور از CCI از سطح 100+ ، سفارش می دهند ، برخی دیگر منتظر تأیید در قالب کشش هستند که بالاتر از خط صفر باقی می ماند و به دنبال آن حرکت دیگری بالاتر از 100+ است. این حرکت دوم است که خریداری می شود و بهترین فرصت سود را به همراه می آورد.

استراتژی اصلی تجارت هنگام استفاده از CCI ، خرید در هنگام حرکت بالای 100+ و فروش هنگام حرکت زیر 100- است. با این وجود برخی از معیارهای اضافی وجود دارد که می تواند برای افزایش استراتژی تجارت CCI در طولانی مدت قوی تر و سودآور تر شود. اول این است که منتظر یک عقب نشینی باشید که سطح صفر را بشکند و سپس در استراحت دوم خط 100+ یا 100- تجارت کند. این احتمال معتبر سیگنال را افزایش می دهد. راه دیگر برای بهبود استراتژی تجارت استفاده از فریم های زمانی چندگانه است. در این حالت ، این روند برای اولین بار در یک نمودار هفتگی یا ماهانه تأسیس می شود و سپس معامله گران از قاب های کوتاه مدت برای تجارت استفاده می کنند ، اما فقط در جهت روند بلند مدت تجارت می کنند.

تجارت در بازارهای مالی سرمایه شما را در معرض خطر قرار می دهد. توصیه می شود به طور دقیق از قوانین مدیریت پول پیروی کنید و همیشه ضرر و زیان متوقف کنید تا خطرات را کاهش دهید. این مقاله مشاوره سرمایه گذاری/ تجارت نیست.