عامل سود: راهنمای نهایی با مثال

فاکتور سود یک شاخص عملکرد معاملاتی است که به عنوان نسبت سود ناخالص به ضررهای ناخالص تعریف شده است. یک عامل سود بیشتر از 1. 0 یک سیستم سودآور را نشان می دهد. عامل 2. 0 یا بیشتر خوب است ، در حالی که یک عامل بالاتر از 3. 0 برجسته تلقی می شود. توصیه می شود از ضریب سود با سایر معیارها استفاده کنید تا یک تصویر جامع ارائه شود.

عامل سود چیست؟

سیستم عامل های تجزیه و تحلیل بازار این روزها به معامله گران اجازه می دهد تا سیستم های معاملاتی را به سرعت بررسی کنند. همچنین می توانید گزارش های عملکرد استراتژی را برای ارزیابی نتایج واقعی تجارت خود از طریق این موارد ایجاد کنید. در فرآیندی که به عنوان پشتی شناخته می شود ، می توانید قوانین معاملاتی را نیز در داده های تاریخی اعمال کنید تا عملکرد سیستم را در دوره مشخص تعیین کنید.

• توسعه استراتژی تجارت را دیکته و راهنمایی کنید
• نظارت بر نتایج معاملات در برابر معیارهای مورد نظر
• مشکلات احتمالی را تشخیص دهید

ما نمی توانیم نتیجه بگیریم که این استراتژی فقط بر اساس بازده قابل قبول است زیرا نوسانات بازده یا حداکثر کاهش را در نظر نمی گیرد. بنابراین ، تعیین کمیت فرایندها برای ارزیابی عملکرد آنها ضروری است و ضریب سود پرکاربردترین استراتژی است.

ضریب سود نسبت سود ناخالص به ضرر ناخالص (از جمله کمیسیون ها) است که در کل دوره معاملاتی قرار دارد. این متریک عملکرد به ما کمک می کند تا میزان سود حاصل از واحد ریسک را درک کنیم. یک فاکتور سود بیشتر از یک سیستم سودآور و بدون خطر تنظیم شده است.

فاکتور سود همچنین یک ابزار مؤثر در مدیریت ریسک است که توسط صندوق های تامینی برای ارزیابی معامله گران استفاده می شود. علاوه بر سادگی در محاسبه خود ، مزیت قابل توجه فاکتور سود این است که این نسبت به ما می گوید که برای هر دلار که از دست می دهیم چقدر درآمد کسب می کنیم. به عنوان مثال ، اگر ضریب سود 1. 5 را بدست آورید. اگر 1 دلار سرمایه گذاری کنید ، می توانید انتظار داشته باشید 1. 5 دلار درآمد کسب کنید.

نحوه محاسبه فاکتور سود

ما در این هفته روی یک استراتژی جدید تجارت با چهار سیگنال ورودی کار می کنیم. 2 برنده 500 و 300 دلار و 2 بازنده 200 دلار و 150 دلار از جمله لغزش و هزینه معاملات هستند.

وقتی فرمول فاکتور سود را اعمال می کنیم ، دریافت می کنیم:

این بدان معنی است که معاملات برنده 2. 28 برابر بیشتر از معاملات باخت است. همچنین نشان می دهد که به هر 1 دلار سرمایه گذاری در این استراتژی ، ما قادر خواهیم بود 2. 28 دلار درآمد کسب کنیم. عامل سود نشان می دهد که ما یک استراتژی سودآور است. با این حال ، من می خواهم اضافه کنم که فقط چهار معاملات برای ارزیابی عملکرد یک سیستم تجارت کافی نیستند.

حالا بیایید یک مثال دیگر بگوییم:

حال بیایید بگوییم این بار ما سه معاملات برنده و دو معاملات باخت ، پنج معاملات داریم. برندگان 250 دلار ، 150 دلار و 200 دلار هستند ، در حالی که بازندگان 300 دلار و 500 دلار هستند. با استفاده از فرمول ، ما به یک عامل سود:

(250 دلار+150 دلار+200 دلار) / (300 دلار+500 دلار) = 0. 75.

بنابراین ، می توانیم بگوییم که برندگان ما کمتر از بازنده هستند یا به ازای هر 1 دلار که سرمایه گذاری کرده ایم ، فقط 0. 84 دلار متوجه می شویم. این استراتژی تجارت نیاز به بهبود دارد.

چند نوع از فرمول فاکتور سود وجود دارد که می توانیم از آنها برای مقایسه سناریوهای مختلف استفاده کنیم. یکی از چنین تصویری:

• میانگین پیروزی با در نظر گرفتن همه معاملات برنده و تقسیم آنها بر تعداد معاملات برنده محاسبه می شود. این ارزش مورد انتظار یک تجارت متوسط برنده است.
• ضرر متوسط: این با در نظر گرفتن مبلغ کل معاملات از دست دادن و تقسیم آن بر تعداد معاملات از دست دادن محاسبه می شود. این ارزش مورد انتظار یک تجارت متوسط از دست دادن است.

بیایید این را با یک مثال با پنج سیگنال ورودی در یک هفته درک کنیم. 1 برنده (5000) و 4 بازنده (1500+ 1000 $+500+200) وجود دارد. بنابراین ، عامل سود این است:

5000 دلار/ (1500 دلار+1000 دلار+500 دلار+200 دلار) = 1. 56

نتیجه نشان می دهد که این سیستم سودآور است ، اما متریک نمی تواند نرخ پیروزی پایین و نرخ افزایش بالا را نشان دهد. تحمل چندین ضرر پشت سر هم چالش برانگیز خواهد بود و اینکه یک تجارت به تنهایی نمی تواند سودآور کل سیستم تجارت باشد.

این فیلم توسط نینجا مستری مفهوم را به صورت شفاف توضیح می دهد:

عامل سود خوب چیست؟

• عاملی بالاتر از 1 نشان دهنده یک سیستم برنده است.
• عاملی پایین تر از 1 یک سیستم از دست دادن را نشان می دهد.

با این حال ، استراتژی های معاملاتی با ضریب سود بیش از 1 ارزش تجارت ندارند. این امر به این دلیل است که شما می خواهید ابتدا این استراتژی های معاملاتی را تجارت کنید زیرا حتی یک تغییر کوچک در بازار می تواند استراتژی تجارت را بی ثمر جلوه دهد. این امر به این دلیل است که یک عامل کم سود ، حاشیه کوچکی را نشان می دهد که از نظر ایده آل در تجارت قابل قبول نیست. علاوه بر این ، ما در حال بحث در مورد بازده هایی هستیم که تنظیم ریسک نیستند-به این معنی که اگر به سختی سودآور باشیم ، باید به جای فرض ریسک ، در یک وسیله نقلیه بازگردان ایمن و تضمین شده مانند لایحه سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنیم.

به عنوان یک معامله گر ، ما همیشه می خواهیم استراتژی را با حاشیه بالایی از ایمنی انتخاب کنیم. هر چیزی در محدوده 1. 25 و 1. 75 نشانگر حداقل حاشیه ایمنی است.

همچنین ، شما باید هزینه های خاص خارج از جیب مانند هزینه های پلتفرم تجارت ، کمیسیون های کارگزار ، کمیسیون های بانکی ، هزینه های داده های بازار ، مالیات و غیره را تحمل کنید. این هزینه ها بخشی جدایی ناپذیر از تجارت تجارت است که شما باید از آن بپردازیدسود تجاری شما

من هیچ سیستمی را زیر یک فاکتور سود 2. 00 تجارت نمی کنم مگر اینکه این یک پرچین باشد.

نسبت افزایش به درد (GTPR)

نسبت افزایش به درد (GTPR) یک پسر عموی نزدیک از فاکتور سود است. تنها تفاوت بین GTPR و محاسبه فاکتور سود در این است که نسبت سود به ارزش ، سود خالص کلیه معاملات ماهانه یا هفتگی را بر اساس ارزش مطلق ضرر معاملات خالص برای دوره تقسیم می کند.

به عبارت ساده تر ، نسبت افزایش به درد میزان درد مورد نیاز برای به دست آوردن برخی از افزایش را نشان می دهد. دقیقاً مانند فاکتور سود ، GTPR همیشه مثبت خواهد بود.

GTPR در حالت ایده آل باید برای دوره های سه و پنج ساله حفظ شود ، اگرچه داده های یک ساله نیز یک شاخص عملکرد قوی است. GTPR بالاتر از 1. 0 خوب است و بالاتر از 2. 0 عالی است.

اشکال فاکتور سود چیست؟

فاکتور سود در مورد توزیع معاملات در سیستم تجارت چیزی به ما نمی گوید. یک عامل سود بیشتر از یک لزوماً دلالت بر این ندارد که معامله گر سازگار است. یک عامل مثبت می تواند ناشی از یک تجارت برنده واحد باشد ، حتی اگر معاملات باقیمانده منجر به ضرر شده باشد.

• تعداد معاملاتی که سیستم تجارت داشته است
• اگر حداکثر کاهش بیشتر از آستانه خطر معامله گر باشد
• میزان پراکندگی در نتیجه ای که سیستم تجارت نشان می دهد
• نسبت برنده معاملات
• متوسط سود در هر تجارت

معامله گر برای ارزیابی یک سیستم معاملاتی برای ارزیابی یک دیدگاه متعادل باید نسبت های قابل توجهی را لیست کند. این یک اقدام عاقلانه برای دیدن عامل سود در انزوا نیست. معیارهای مختلف یکدیگر را تکمیل می کنند ، و آنها به طور جمعی به ما کمک می کنند تا تصویر بزرگتر را ببینیم و به یک تحلیل بهتر برسیم.

خط پایین

ضریب سود یک نسبت ریاضی است که با تقسیم سود ناخالص با ضررهای ناخالص بدست می آید. مقادیر بین 1. 75 تا 4 قابل قبول ترین است. با این حال ، ما در مورد مقادیر زیر و بیش از این محدوده شک داریم. یک عامل کم سود نشانگر یک استراتژی تجاری ضعیف تر است ، در حالی که ممکن است نسبت بیش از 4. 0 در زندگی واقعی بسیار مشتاق به نظر برسد.

یک راه حل برای این پراکندگی ها و نوسانات در زندگی واقعی تجارت خودکار یا الگوریتمی است. این به شما امکان می دهد بسیاری از استراتژی ها را انتخاب کنید که می تواند بازده شما را صاف کند.

این امر در صورت وجود سبد استراتژی های کمیت ممکن است. با استفاده از چندین روش ، می توانید به دلیل تنوع آن ، عامل سود بالاتری کسب کنید.

برای هدف قرار دادن یک عامل سود بالاتر ، شما باید در بازارهای مختلف در بازه های زمانی متنوع شرکت کنید. ترکیبی از استراتژی ها و معاملات خودکار فقط احتمال آن را تقویت می کند.

گزارش این تبلیغ